Dados de fluxo de pedidos forex

Dados de fluxo de pedidos forex
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Onde posso obter dados para fluxo de ordem de câmbio.
Preciso de dados para minha pesquisa de teses sobre liquidez da troca foriegn para o fluxo de pedidos (agregado diariamente) por moeda negociada por um período nos últimos 10-15 anos. Socorro!!
Como Joshua mencionou, spot fx é descentralizado. Além disso, os corretores (corretores) estão relutantes em compartilhar seu fluxo de pedidos, principalmente porque provavelmente revelaria que eles estão executando um b-book parcial / completo (agregação ou internalização de negócios de clientes). Isso se tornou um tópico sensível nos círculos comerciais de varejo devido à tentação de negociantes de "negociar contra você" ou manipular seus negócios, especialmente se suspeitar que você é um comerciante bem informado. Mesmo com um livro A, o fluxo de pedidos ainda é variável entre corretores (como a agregação pode passar por vários provedores de liquidez antes de chegar ao seu destino final).
O melhor lugar para se aproximar das estatísticas em tempo real no fluxo de pedidos fx de [varejo] seria a perspectiva da comunidade MyFxBook. Eles amostra o volume de todas as suas contas reais de negociação [verificadas] que se conectam a eles para rastrear estatísticas.
Inquéritos mais abrangentes sobre o volume diário do lado institucional: volumes spot Reuters FX e dados de volume mensais ICAP.
O local mais abrangente que acompanha a quase totalidade dos volumes nocionais diários de câmbio em uma base regular são os levantamentos semestral e trienal do Banco para Pagamentos Internacionais (BIS). Quando você aqui um corretor anuncia "forex faz 4 + trilhões de dólares por dia em volume, o BIS é de onde eles conseguem essas estatísticas.
Outras menções honrosas:
1) Integral FX TradeVault. Um serviço pago, mas integral é um dos agregadores maiores da indústria.
2) LMAX Exchange. Eles não publicam seus volumes diários ainda para o público em geral, mas sendo o primeiro "intercâmbio" transparente para o forex local (sem o último livro de pedidos de look), será interessante ver as estatísticas relacionadas do seu fluxo de pedidos à medida que se tornam maiores jogador.
3) ForexMagnates. Muitos dos maiores players e corretores de todo o mundo publicam seus volumes mensais individuais dentro de alguns dias após o encerramento do mês anterior.
4) Indicadores de volume real e transações da FXCM. O FXCM é um grande jogador no mundo do varejo, bem como institucional, e tem um monte de fluxo de pedidos combinado, embora o indicador supõe apenas fazer fluxo de pedidos de varejo somente a partir de clientes fxcm.
Mais e mais corretores começarão a publicar seu fluxo de pedidos, pois a indústria incentiva mais transparência. Post Dodd-Frank / post regulamentos de manipulação LIBOR incentiva mais instituições a fazer relatórios comerciais precisos para produtos OTC, então o tempo real ou dados de volume mais frequentes é apenas o próximo passo lógico.
CLS, a plataforma global de pagamento de pagamento-pagamento versus pagamento FX fornece dados agregados através de Quandl. A CLS não cobre todo o mercado, mas se instala em torno da metade do volume de negócios global da FX (para sua participação em diferentes plataformas de negociação). Os dados do fluxo de pedidos são fornecidos apenas para negociações manuais.
Espero que ajude. S.
Por que você não tenta.
mas a coisa sobre o fluxo de pedidos FX é que existem tantos tipos de pedidos: preços / cotações, fluxo natural, hedging, para mencionar apenas alguns.

Compreendendo ECN Order Flow Trading.
ECN ou Market-Maker Broker?
Debates sobre a adequação da ECN versus corretores de mercado tradicionais tendem a se concentrar nas seguintes questões, em geral, da seguinte forma:
&touro; Tamanho mínimo de depósito (maior com ECNs)
&touro; se espalha (menor com ECNs)
&touro; comissões (maior com ECNs)
&touro; execução (mais rápida com ECNs, mas a preços mais realistas)
&touro; deslizamento (maior com ECNs)
&touro; exposição a perdas na conta (maior com ECNs)
O que é Order Flow Trading?
O comércio de fluxo de pedidos depende de uma base teórica simples: o único que move o preço é se existem mais ordens de compra ou venda agora. Daqui resulta que, se você olhar e ver os níveis de preços onde os agrupamentos de ordens de compra e venda são colocados, você pode colocar o mesmo tipo de ordem em ou perto dos mesmos níveis e negociar lucrativamente, juntamente com o impulso gerado pela multidão.
Como funciona o fluxo de pedidos?
Os grandes jogadores do mercado estão usando o comércio de tipo ECN. O ponto essencial é que, embora a maioria dos corretores de mercado de varejo apenas mostrem preços de oferta e oferta, os comerciantes da ECN podem ver as ordens de parada e limite que estão realmente sentadas no mercado esperando a serem executadas. Não só eles podem ver os preços nos quais as ordens estão configuradas para serem executadas, mas também os seus tamanhos: eles podem ver a profundidade do mercado.
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Aviso de Risco: o DailyForex não será responsabilizado por qualquer perda ou dano resultante da dependência das informações contidas neste site, incluindo notícias de mercado, análise, sinais comerciais e avaliações de corretores Forex. Os dados contidos neste site não são necessariamente em tempo real nem são precisos, e as análises são as opiniões do autor e não representam as recomendações do DailyForex ou seus funcionários. O comércio de moeda na margem envolve alto risco e não é adequado para todos os investidores. Como as perdas de produtos alavancadas podem exceder os depósitos iniciais e o capital está em risco. Antes de decidir trocar Forex ou qualquer outro instrumento financeiro, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. Trabalhamos duro para oferecer informações valiosas sobre todos os corretores que revisamos. A fim de lhe fornecer este serviço gratuito, recebemos taxas de publicidade de corretores, incluindo alguns dos listados em nossos rankings e nesta página. Embora façamos o nosso melhor para garantir que todos os nossos dados estejam atualizados, nós o encorajamos a verificar nossa informação diretamente com o corretor.
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Dados de fluxo de pedidos.
Dados de fluxo de pedidos.
Esta é uma discussão sobre os dados do fluxo de pedidos nos fóruns gerais do Chat comercial, parte da categoria de recepção; Alguém que utilize dados de fluxo de pedidos? Isso pode ser diferente do volume de lance / pedido Eu encontrei alguns artigos de finanças acadêmicas recentes,.
A prova do pudim é se há realmente qualquer pudim em primeiro lugar.
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Tempo & amp; As vendas são negociações "reais".
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Pedido Flow Trading Reborn: Dados ao vivo via OrderFlowFX.
Como muitos de vocês sabem que não é muito comum que fiquei entusiasmado com certas coisas, especialmente quando se trata de qualquer tipo de produto que seja lançado para esta indústria. A primeira pergunta que me pergunto quando se trata de falar com outras pessoas em relação ao site é: "Eu gostaria de usá-lo?" Se a resposta for não, então é óbvio que é um não-go. Como eu já não preciso dizer, há montes de lixo que atingem o mercado e encontrar algo que fornece qualquer tipo de clareza é uma exceção rara - essa é uma das razões pelas quais revisei fortemente a seção de recursos.
Então, aqui está o negócio: NBT como uma entidade web é basicamente um passivo financeiro, e então acertei no pavimento e fui a uma caçada para encontrar novos parceiros. E é muito, muito raro que façamos isso, mas depois de alguma caça ao Google, encontrei um que estava em seus estágios infantis, e quanto mais falamos, mais clicamos. Eles também são baseados na minha parte, por isso são grandes pontos.
Eu descobri sobre o OrderFlowFX algumas semanas atrás. Como raramente tenho problemas para expressar minha opinião, o mercado FX é basicamente uma cova de ladrões. Eu tive problemas no passado lidar com a condução de algumas pessoas às quais eu sou obrigado a trabalhar às vezes. Isso também é provavelmente porque eu gosto do que esses caras estão fazendo. Eles oferecem transparência em um mercado que é prejudicado, mesmo pelos caras que parecem mais éticos.
Essencialmente, eles oferecem fluxo de pedidos em duas formas diferentes. Esses fluxos de fluxo de 2 pedidos se espalham por uma série de indicadores: um varejo e um instituto agregado. O feed de varejo é proveniente dos livros de vários corretores de varejo. O institucional é proveniente de um pool de liquidez usado por uma variedade de criadores de mercado. Então, aqui, temos algumas maneiras diferentes de olhar a profundidade para o mercado bancário interbancário.
Nenhum corretor de varejo oferece fluxos de pedidos ao vivo que você pode armazenar em um histórico. Alguns têm profundidade nas plataformas ECN (como as plataformas Currenex com rótulos brancos), mas eles apenas os dão aos clientes com grandes quantidades de dinheiro e a alimentação em si pode ser principalmente considerada absolutamente inútil porque você só possui um pequeno fragmento ao vivo e nada mais. O perfil de volume está disponível em outro lugar, mas a intenção de compra e venda é segregada. Eu tenho uma dessas tarifas na minha plataforma atual e eu nunca mais uso isso.
Os corretores não querem que seus clientes tenham a informação por alguns motivos relacionados a uma coisa: é ruim para os negócios. Primeiro, se eles são um criador de mercado, eles não querem que seus clientes façam o que fazem. Em segundo lugar, só posso adivinhar que nenhum corretor quer que seus clientes sejam constantemente lembrados sobre o quão horrível eles realmente comercializam. É uma nuvem escura, compreensivelmente, e também ruim para os negócios.
Aqui está um pouco mais sobre esses tipos de modelos e feed que é exibido:
O modelo de fabricação do mercado.
O modelo de "criação de mercado" que um enorme pedaço de corretores de varejo se exercita (os principais corretores, é claro, fazem isso também, embora, em praticamente qualquer mercado), ganhem dinheiro de duas maneiras diferentes.
1. Primeiro, eles são capazes de capturar um spread marcado. Eles afirmam que isso é melhor para o cliente porque eles são capazes de controlar melhor as flutuações da propagação, etc. Isso é basicamente lixo. Eu troquei em toneladas de plataformas ECN institucionais agora e prefiro usá-las em qualquer modelo fixo de mercado, qualquer dia da semana. Os custos são muito baratos em comparação com os corretores de varejo e eu vejo as flutuações da propagação em função da volatilidade, para não mencionar que você pode negociar dentro da propagação, etc. Muitas vantagens nessas plataformas.
2. Eles negociam contra posições de clientes. Este é o lugar onde eles rolam no banco extra. Os controles de risco são, obviamente, ainda usados ​​e os programas empregados para detectar comércio predatório ou qualquer outra coisa que possa prejudicar seus P & amp; L.
E, portanto, por uma série de razões diferentes, OTC (over the counter, interbank) Forex volume é, obviamente, muito diferente de qualquer coisa que é passada através de uma troca (como futuros FX). Você está falando de maçãs e laranjas e, no caso da intenção de compra e venda da OrderFlowFX it & # 8217; s. Todos no mercado de futuros sabem que os participantes deste grupo centralizado têm acesso aos seus dados e, portanto, a negociação reflete isso. Isso não é mesmo para mencionar a natureza do produto e sua correlação óbvia e rigorosa com as taxas interbancárias. Os comerciantes de fita que sabem o que eles estão fazendo podem entender isso, e é uma habilidade treinada como qualquer outra, como suporte e negociação de resistência.
O feed de varejo.
O varejo alimenta o que eles começaram e exibe a compra e venda ao vivo de clientes de varejo de várias maneiras diferentes. Eles têm indicadores para o total de posições acumuladas ou líquidas, segregam por abrir, etc. O que é alarmante é o número irresistível de perdas acumuladas pela multidão de varejo. Às vezes você só precisa vê-lo para acreditar. De qualquer forma, várias estratégias diferentes poderiam ser usadas para negociar contra estas. Eu vou trabalhar com o fundador, Tim, durante as próximas semanas e ajudar a esconder o restante do que ele e seus amigos juntaram. Ele planeja publicar os resultados em seu novo blog, que acabou de começar ontem.
Os melhores resultados que encontramos até agora chegam em tempos de alta volatilidade. Os comerciantes de varejo tendem a ficar com o mantra "comprar baixa venda alta" um pouco muito a sério, e acabam acumulando e uma quantidade insana de redução no processo. Essas posições são geralmente deixadas abertas na esperança de que elas retornem, seja para sentir a pitada de uma chamada de margem ou fechar em agonia.
Nós também estamos descobrindo que diferentes resultados são específicos para cada par. Certos pares exibem diferentes tipos de comportamento comercial e arrastam em uma multidão diferente que os negocia.
O Feed Institucional.
O valor deste feed é muito diferente do feed de varejo, na qual você simplesmente pode simplesmente comprar ou vender contra as posições devido à natureza dos participantes do mercado que o utilizam. Atualmente, o OrderFlowFX possui um indicador e trabalha em vários outros, que usa esse feed corretamente. Novamente, você simplesmente pode olhar para comprar e vender e dizer "esses caras estão errados" (em qualquer circunstância). O indicador atual na produção cria uma faixa em torno do preço que demonstra uma oferta extrema e solicita resultados em tempos de baixa volatilidade. Esses níveis são usados ​​como suporte e resistência no futuro.
Ordens agrupadas que exibem grandes desvios tendem a mover o preço em uma determinada direção. Estes podem preceder o movimento em si. Isto é o que está sendo trabalhado atualmente, então eles aparentemente passaram algum tempo no final da noite trabalhando em maneiras de otimizar isso.
Otimizando Estratégias Antigas e Novas.
Existem várias estratégias diferentes que podem ser aplicadas usando fluxos de ordem de longo prazo. Como com qualquer outra coisa, aqui é importante notar que uma estratégia é uma estratégia, não importa o que ela use como uma entrada primária. É necessária uma compreensão / otimização e uma recompensa de risco. O volume é uma ferramenta em qualquer caso, mas eu sei que temos muitas pessoas lá curiosas sobre mais profundidade para esse mercado descentralizado.
Nunca vi esses tipos de fluxos oferecidos antes, pelo menos para mim, esse é um novo território. Mas o conceito deve ser relativamente simples: aproveite os cenários em que uma maior maioria das lutas públicas comerciais, como torcida como poderia soar. Os comerciantes de varejo podem e serão corretos em certos momentos, então você precisa isolar os horários em que não estão.
Tim já fez alguns desses trabalhos para nós e explica isso em poucas palavras no site:
Comprar ou vender em um pico não-evento, tentando se encaixar (o que ele / ela vê) como uma tendência, quando de fato o preço é exaustivo e revertido. Estas são geralmente barras de preços maiores que não foram encontradas no contexto de um comunicado de imprensa.
Negociando contra um grande pico baseado em eventos que não reverte. Os comerciantes identificam erroneamente um evento de notícias como uma oportunidade de comprar baixo ou vender alto. O preço continua, acumulando uma perda.
Trocando em uma grande área pesada de suporte ou resistência com a expectativa de uma fuga ou fuga. O preço viaja no caminho oposto.
Partindo a exposição de retirada aberta e inversamente, fechando rapidamente a exposição lucrativa.
Então, em uma série de maneiras óbvias diferentes explicadas aqui, há oportunidade. Em muitos aspectos, este feed é adequado para comerciantes sistemáticos, mas o valor discricionário está lá também. E sem perder muito tempo aqui cavando em estratégias, encontrei um padrão muito comum: o alto volume levou aos melhores retornos.
E assim é isso para hoje. Apenas algo de interesse em que acabei sendo investido para o site. Tim e seus colegas de trabalho estão trabalhando em atualizações em praticamente todos os tempos e acabaram de lançar uma para a nova construção da Metatrader & # 8217; com outras plataformas. Abra o código também, para que você possa mexer.
E os cliques aqui acabam apoiando este site, mas use a sua própria discrição e entenda o que é. Para a maioria de vocês, eu não preciso explicar isso, mas para outros, o aviso legal está lá apenas no caso. Em frente.
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